Некорельованість

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

У теорії ймовірностей та статистиці дві дійсні випадкові величини й називаються некорельованими, якщо їхня коваріація дорівнює нулю. Якщо дві величини некорельовані, то між ними не існує лінійної залежності.

Некорельовані випадкові величини мають нульовий коефіцієнт кореляції Пірсона, якщо він існує, за винятком тривіального випадку, коли будь-яка змінна має нульову дисперсію (є константою). У цьому випадку кореляція невизначена.

Загалом, некорельованість — це не те ж саме, що ортогональність, за винятком особливого випадку, коли математичне очікування принаймні однієї з двох випадкових величин дорівнює 0. У цьому випадку коваріація є математичним очікуванням добутку, а та некорельовані тоді й лише тоді, коли .

Якщо та незалежні, зі скінченними моментами другого порядку, то вони некорельовані. Однак не всі некорельовані величини є незалежними.[1]:p. 155

Означення

[ред. | ред. код]

Означення для двох дійсних випадкових величин

[ред. | ред. код]

Дві випадкові величини та називаються некорельованими, якщо їхня коваріація дорівнює нулю. [1]:p. 153[2]:p. 121 Формально:

Означення для двох комплексних випадкових величин

[ред. | ред. код]

Дві комплексні випадкові величини[en] , називаються некорельованими, якщо їхня коваріація

та псевдоковаріація

дорівнюють нулю. Іншими словами,

Означення для більше ніж двох випадкових змінних

[ред. | ред. код]

Набір, що складається з двох або більше випадкових величин називається некорельованим, якщо величини попарно некорельовані. Це еквівалентно вимозі, щоб недіагональні елементи матриці автоковаріацій випадкового вектора дорівнювали нулю. Матриця автоковаріацій визначається як:

Приклади залежності без кореляції

[ред. | ред. код]
   Основна стаття: Кореляція та залежність

Приклад 1

[ред. | ред. код]
  • Нехай — випадкова величина, що набуває значення або з ймовірністю .
  • Нехай — незалежна від випадкова величина, що набуває значення або з ймовірністю .
  • Нехай — випадкова величина, що визначається як .

Твердження полягає в тому, що і мають нульову коваріацію (отже, некорельовані), але не є незалежними.

\emph{Доведення:} Враховуючи, що

де друга рівність виконується так як та незалежні, тому отримуємо

Таким чином, та — некорельовані.

Незалежність та означає, що для всіх та має місце рівність . Це невірно, зокрема, для та .

  • ;
  • .

Таким чином, , тому та є залежними.

Що і треба було довести.

Приклад 2

[ред. | ред. код]

Якщо неперервна випадкова величина рівномірно розподілена на проміжку та , то та некорельовані навіть, якщо визначає та часткове значення можна отримати за допомогою лише одного або двох значень :

З іншого боку, дорівнює нулю на трикутнику, заданому подвійною нерівністю , хоча не дорівнює нулю в цій області. Тому , а змінні не є незалежними:

Таким чином, величини є некорельованими.

Коли некорельованість означає незалежність

[ред. | ред. код]

Існують випадки, в яких некорельованість означає незалежність. Одним із таких є випадок, коли обидві випадкові величини є двозначними (тому кожна може бути лінійно перетворена до величини з розподілом Бернуллі.[3] Крім того, дві сумісно нормально розподілені випадкові змінні є незалежними, якщо вони некорельовані. Крім того, дві сумісно нормально розподілені випадкові змінні є незалежними, якщо вони некорельовані, [4] хоча це не справджується для змінних, чий граничний розподіл є нормальним і некорельованим, але чий сумісний розподіл не є сумісним нормальним (див. Нормально розподілений і некорельований не означає незалежний[en]).

Узагальнення

[ред. | ред. код]

Некорельовані випадкові вектори

[ред. | ред. код]

Два випадкові вектори та називаються некорельованими, якщо

Вони некорельовані тоді й лише тоді, якщо їхня крос-коваріаційна матриця[en] дорівнює нулю. [5]:p.337

Два комплексні випадкові вектори та називаються некорельованими, якщо їхня крос-коваріаційна матриця та псведокрос-коваріаційна матриця дорівнюють нулю, тобто якщо

,

де

та

Некорельовані стохастичні процеси

[ред. | ред. код]

Два стохастичні процеси та називаються некорельованими, якщо їхня крос-коваріація

завжди дорівнює нулю.[2]:p. 142 Формально:

.

Див. також

[ред. | ред. код]

Примітки

[ред. | ред. код]
  1. а б Papoulis, Athanasios (1991). Probability, Random Variables and Stochastic Processes. MCGraw Hill. ISBN 0-07-048477-5.
  2. а б Kun Il Park, Fundamentals of Probability and Stochastic Processes with Applications to Communications, Springer, 2018, 978-3-319-68074-3
  3. Virtual Laboratories in Probability and Statistics: Covariance and Correlation, item 17.
  4. Bain, Lee; Engelhardt, Max (1992). Chapter 5.5 Conditional Expectation. Introduction to Probability and Mathematical Statistics (вид. 2nd). с. 185—186. ISBN 0534929303.
  5. Gubner, John A. (2006). Probability and Random Processes for Electrical and Computer Engineers. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-86470-1.

Додаткова література

[ред. | ред. код]